PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с JPSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).

DFSV и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и JPSV

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%10.60%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM

Сравнение комиссий DFSV и JPSV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.40

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.72

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.65

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

2.04

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFSV и JPSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и JPSV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности JPSV в 1.39%

TTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и JPSV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и JPSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-22.78%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.58%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.95%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.88%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и JPSV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.47%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.76%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

19.61%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.13%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.13%

+4.42%