PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DUHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 19.22%/yr for DUHP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.06%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between DFSV and DUHP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between DFSV and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и DUHP

Секторы
DFSV
DUHP

Финансовые услуги

27.5%
9.4%

Промышленность

15.1%
15.5%

Энергетика

13.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.5%

Технологии

8.1%
34.0%

Здравоохранение

6.9%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.9%

Сырьевые материалы

5.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.7%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DUHP
9.4%

Промышленность

DFSV
15.1%
DUHP
15.5%

Энергетика

DFSV
13.6%
DUHP
2.3%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DUHP
9.5%

Технологии

DFSV
8.1%
DUHP
34.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DUHP
13.0%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DUHP
0.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DUHP
6.7%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DUHP

-

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DUHP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFSV vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.82

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.62

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.28

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

9.95

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DUHP

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-20.05%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.99%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-17.86%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.41%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.04%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DUHP

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.52%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.64%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.24%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

16.24%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

16.24%

+6.00%

Сравнение комиссий DFSV и DUHP

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DUHP

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DUHP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DUHP leads with 19.22% vs 16.87% for DFSV. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 19.22% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for DUHP.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.21% for DUHP.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор