PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-9.31%

Correlation

The correlation between DFSV and DFUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between DFSV and DFUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFUS

Секторы
DFSV
DFUS

Финансовые услуги

27.5%
20.2%

Промышленность

15.1%
9.5%

Энергетика

13.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.0%

Технологии

8.1%
17.4%

Здравоохранение

6.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.6%

Сырьевые материалы

5.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
23.5%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFSV
15.1%
DFUS
9.5%

Энергетика

DFSV
13.6%
DFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DFUS
13.0%

Технологии

DFSV
8.1%
DFUS
17.4%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DFUS
2.6%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DFUS
1.1%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFUS
23.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFUS
0.0%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFSV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.35

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.22

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.21

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

14.70

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFUS

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-24.62%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.96%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-19.44%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.82%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.95%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFUS

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.07%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.18%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.23%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

17.21%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.21%

+5.03%

Сравнение комиссий DFSV и DFUS

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFUS

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DFUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.83% for DFUS.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор