PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 15.48%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

Сравнение доходности по годам DFSV и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-6.96%

Correlation

The correlation between DFSV and DFIV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between DFSV and DFIV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFIV

Секторы
DFSV
DFIV

Финансовые услуги

28.5%
34.3%

Промышленность

16.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.7%

Энергетика

11.1%
14.1%

Технологии

7.8%
3.1%

Здравоохранение

7.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

DFSV
28.5%
DFIV
34.3%

Промышленность

DFSV
16.1%
DFIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.9%
DFIV
9.7%

Энергетика

DFSV
11.1%
DFIV
14.1%

Технологии

DFSV
7.8%
DFIV
3.1%

Здравоохранение

DFSV
7.3%
DFIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.6%
DFIV
5.2%

Сырьевые материалы

DFSV
4.7%
DFIV
10.5%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFIV
4.0%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFIV
1.7%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFIV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFSV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.61

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.56

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.74

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

14.50

-1.17

DFSV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFIV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-25.42%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.66%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-14.72%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.03%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.36%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.49%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFIV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.48%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.48%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.84%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.53%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.53%

+5.44%

Сравнение комиссий DFSV и DFIV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFIV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DFIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.80%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.33% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор