PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFSV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DFSV и DFIV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.25

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.94

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.08

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

13.72

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.25

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Корреляция

Корреляция между DFSV и DFIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFIV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFIV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-25.42%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.12%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.95%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.58%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.72%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFIV

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.36%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.81%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.46%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

17.16%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.71%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

16.71%

+5.85%