Сравнение DFSV с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFSV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и DFAX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSV vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFSV
DFAX
Сравнение DFSV c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.05 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.70 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.10 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 12.07 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.05 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и DFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFAX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFAX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -28.15% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.31% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.06% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.86% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.90% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.40% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.34% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 16.87% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.86% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.86% | +6.69% |