PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. DFSV is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность 15.01%, а DFAX немного выше – 15.23%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-9.85%

Correlation

The correlation between DFSV and DFAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between DFSV and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFAX

Секторы
DFSV
DFAX

Финансовые услуги

27.5%
17.9%

Промышленность

15.1%
16.1%

Энергетика

13.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.9%

Технологии

8.1%
10.9%

Здравоохранение

6.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.9%

Сырьевые материалы

5.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.9%
3.1%

Коммунальные услуги

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DFAX
17.9%

Промышленность

DFSV
15.1%
DFAX
16.1%

Энергетика

DFSV
13.6%
DFAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DFAX
10.9%

Технологии

DFSV
8.1%
DFAX
10.9%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DFAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DFAX
3.9%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DFAX
13.2%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFAX
3.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFAX
3.1%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFSV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.37

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

12.50

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAX

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-28.15%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.11%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-13.89%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.67%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.27%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.67%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.83%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

15.99%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

15.99%

+6.25%

Сравнение комиссий DFSV и DFAX

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAX

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DFAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.42% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор