PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFSV returned 33.99% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%16.02%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFSV and DFAW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DFSV and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFAW

Секторы
DFSV
DFAW

Финансовые услуги

27.5%
15.5%

Промышленность

15.1%
13.6%

Энергетика

13.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.2%

Технологии

8.1%
24.8%

Здравоохранение

6.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.3%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFSV
15.1%
DFAW
13.6%

Энергетика

DFSV
13.6%
DFAW
6.0%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DFAW
10.2%

Технологии

DFSV
8.1%
DFAW
24.8%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DFAW
5.0%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFAW
7.3%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFAW
2.4%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFSV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.49

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.41

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

15.09

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.62

-1.09

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAW

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-16.93%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.88%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.70%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-1.70%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.00%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAW

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.35%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.39%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.03%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

14.46%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

14.46%

+7.78%

Сравнение комиссий DFSV и DFAW

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAW

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DFAW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.99% vs 30.13% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.99% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.42% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор