PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFSV и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%16.02%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFSV и DFAW

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFSV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.98

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

9.17

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.35

-0.89

Корреляция

Корреляция между DFSV и DFAW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAW

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAW

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-16.93%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.24%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.51%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.76%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.56%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.67%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.47%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

17.15%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

14.57%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.57%

+7.98%