PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAWVOO
Дох-ть с нач. г.19.62%27.26%
Дох-ть за 1 год32.44%37.86%
Коэф-т Шарпа2.693.25
Коэф-т Сортино3.674.31
Коэф-т Омега1.501.61
Коэф-т Кальмара4.084.74
Коэф-т Мартина17.5921.63
Индекс Язвы1.84%1.85%
Дневная вол-ть12.08%12.25%
Макс. просадка-7.94%-33.99%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAW и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VOO

С начала года, DFAW показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.24%
15.73%
DFAW
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAW и VOO

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAW
Dimensional World Equity ETF
График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAW, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAW, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAW, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.59
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа DFAW и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.403.60Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
2.69
3.25
DFAW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VOO

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.31%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VOO

Максимальная просадка DFAW за все время составила -7.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
DFAW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VOO

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.92%
DFAW
VOO