PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFAW is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и VOO

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%12.07%

Correlation

The correlation between DFAW and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between DFAW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и VOO

Секторы
DFAW
VOO

Технологии

24.8%
35.7%

Финансовые услуги

15.5%
11.6%

Промышленность

13.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.3%

Энергетика

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Технологии

DFAW
24.8%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
VOO
11.6%

Промышленность

DFAW
13.6%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
VOO
11.3%

Энергетика

DFAW
6.0%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
VOO
4.9%

Недвижимость

DFAW
2.4%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DFAW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.25

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

14.73

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.89

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VOO

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-33.99%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.69%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VOO

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.90%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.80%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.81%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

18.01%

-3.55%

Сравнение комиссий DFAW и VOO

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VOO

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAW and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.35%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.03% for VOO.

DFAW is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.03% for VOO.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор