Сравнение DFAW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFAW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFAW и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и VOO
Основные характеристики
DFAW:
1.46
VOO:
2.25
DFAW:
2.01
VOO:
2.98
DFAW:
1.27
VOO:
1.42
DFAW:
2.21
VOO:
3.31
DFAW:
8.96
VOO:
14.77
DFAW:
1.96%
VOO:
1.90%
DFAW:
12.02%
VOO:
12.46%
DFAW:
-7.94%
VOO:
-33.99%
DFAW:
-4.86%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
DFAW
15.21%
-1.99%
5.69%
15.99%
N/A
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и VOO
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и VOO
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.99% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и VOO
Максимальная просадка DFAW за все время составила -7.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и VOO
Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.76% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.