Сравнение DFAW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFAW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFAW и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и VOO
Основные характеристики
DFAW:
0.40
VOO:
0.54
DFAW:
0.69
VOO:
0.88
DFAW:
1.10
VOO:
1.13
DFAW:
0.42
VOO:
0.55
DFAW:
1.82
VOO:
2.27
DFAW:
3.89%
VOO:
4.55%
DFAW:
17.70%
VOO:
19.19%
DFAW:
-16.94%
VOO:
-33.99%
DFAW:
-7.52%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.
DFAW
-3.03%
-2.85%
-3.42%
6.80%
N/A
N/A
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и VOO
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAW и VOO
DFAW
VOO
Сравнение DFAW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и VOO
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.60% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и VOO
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и VOO
Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 12.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.