PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAW с AVGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с AVGV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

DFAW и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или AVGV.

Корреляция

Корреляция между DFAW и AVGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.54

AVGV:

0.35

Коэф-т Сортино

DFAW:

1.00

AVGV:

0.70

Коэф-т Омега

DFAW:

1.15

AVGV:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.66

AVGV:

0.45

Коэф-т Мартина

DFAW:

2.74

AVGV:

1.81

Индекс Язвы

DFAW:

4.06%

AVGV:

4.24%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.86%

AVGV:

18.47%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

AVGV:

-17.03%

Текущая просадка

DFAW:

-1.33%

AVGV:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 3.74%.

DFAW

С начала года

3.47%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

1.37%

1 год

9.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGV

С начала года

3.74%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

1.25%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAW и AVGV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и AVGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AVGV в 2.24%

TTM20242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.50%1.47%0.42%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.24%2.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGV

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.79% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...