PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

DFAW и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFXDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHDAVGV с VGT

Сравнение комиссий DFAW и AVGV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

11.39

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFAW и AVGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-17.03%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.09%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.95%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.39%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGV

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.17%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.72%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.09%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.09%

-0.52%