PortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с AVGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и AVGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
21.46%
DFAW
AVGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.46

AVGV:

0.27

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.77

AVGV:

0.51

Коэф-т Омега

DFAW:

1.11

AVGV:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.48

AVGV:

0.30

Коэф-т Мартина

DFAW:

2.11

AVGV:

1.25

Индекс Язвы

DFAW:

3.86%

AVGV:

4.04%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.70%

AVGV:

18.42%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

AVGV:

-17.03%

Текущая просадка

DFAW:

-7.88%

AVGV:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью -2.05%.


DFAW

С начала года

-3.40%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGV

С начала года

-2.05%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-2.68%

1 год

4.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAW и AVGV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGV: 0.26%
График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAW: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и AVGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAW: 0.46
AVGV: 0.27
Коэффициент Сортино DFAW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAW: 0.77
AVGV: 0.51
Коэффициент Омега DFAW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAW: 1.11
AVGV: 1.07
Коэффициент Кальмара DFAW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAW: 0.48
AVGV: 0.30
Коэффициент Мартина DFAW, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAW: 2.11
AVGV: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.27
DFAW
AVGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVGV в 2.37%


TTM20242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.60%1.47%0.42%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
2.37%2.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-7.19%
DFAW
AVGV

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGV

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 12.85% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
12.91%
DFAW
AVGV