PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 36.52% for AVGV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и AVGV

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.46%

Correlation

The correlation between DFAW and AVGV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DFAW and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и AVGV

Секторы
DFAW
AVGV

Технологии

24.8%
10.5%

Финансовые услуги

15.5%
21.6%

Промышленность

13.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.5%

Здравоохранение

7.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.9%

Энергетика

6.0%
13.6%

Сырьевые материалы

5.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Технологии

DFAW
24.8%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
AVGV
21.6%

Промышленность

DFAW
13.6%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
AVGV
14.5%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
AVGV
4.9%

Энергетика

DFAW
6.0%
AVGV
13.6%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
AVGV
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
AVGV
5.5%

Недвижимость

DFAW
2.4%
AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHDAVGV с SPDW

Доходность на риск

DFAW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.84

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.93

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.52

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

17.72

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-17.03%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.12%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.48%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.30%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.07%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGV

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.35%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.66%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.86%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.94%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.97%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

14.97%

-0.51%

Сравнение комиссий DFAW и AVGV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAW and AVGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 30.13% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.55% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор