PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 34.72% for AVGE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.15%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и AVGE

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%11.73%

Correlation

The correlation between DFAW and AVGE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between DFAW and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и AVGE

Секторы
DFAW
AVGE

Технологии

24.8%
19.1%

Финансовые услуги

15.5%
18.0%

Промышленность

13.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.9%

Здравоохранение

7.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.9%

Энергетика

6.0%
8.8%

Сырьевые материалы

5.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Технологии

DFAW
24.8%
AVGE
19.1%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
AVGE
18.0%

Промышленность

DFAW
13.6%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
AVGE
11.9%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
AVGE
6.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
AVGE
6.9%

Энергетика

DFAW
6.0%
AVGE
8.8%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
AVGE
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
AVGE
4.7%

Недвижимость

DFAW
2.4%
AVGE
3.5%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Доходность на риск

DFAW vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.80

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.85

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

17.35

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGE

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-17.13%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.60%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.09%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.41%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGE

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.42%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.70%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.46%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.19%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.19%

-0.74%

Сравнение комиссий DFAW и AVGE

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGE

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAW and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (3.42%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 30.69% for DFAW. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.54% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор