PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAW с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с AVGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 27.15% vs 30.80% for AVGE. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 18.44%.

DFAW

1 день
-0.27%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
10.69%
С начала года
15.71%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.77%

AVGE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
11.49%
С начала года
18.44%
1 год
30.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGE

Avantis All Equity Markets ETF
$9.18M$8.45M$7.17M

DFAW

Dimensional World Equity ETF
$7.29M$6.55M$7.93M

Сравнение доходности по годам DFAW и AVGE

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		15.71%20.62%15.49%11.44%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		18.44%20.84%13.96%12.12%

Correlation

The correlation between DFAW and AVGE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between DFAW and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и AVGE

Секторы
DFAW
AVGE

Технологии

26.3%
21.5%

Финансовые услуги

15.7%
19.1%

Промышленность

13.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.3%

Энергетика

5.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Недвижимость

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Технологии

DFAW
26.3%
AVGE
21.5%

Финансовые услуги

DFAW
15.7%
AVGE
19.1%

Промышленность

DFAW
13.7%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

DFAW
9.9%
AVGE
11.4%

Здравоохранение

DFAW
8.7%
AVGE
6.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
6.4%
AVGE
6.3%

Энергетика

DFAW
5.1%
AVGE
7.7%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.9%
AVGE
4.4%

Сырьевые материалы

DFAW
4.8%
AVGE
4.7%

Недвижимость

DFAW
2.3%
AVGE
3.3%

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
AVGE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Доходность на риск

DFAW vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAW c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.34

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.24

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.60

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.05

-1.81

DFAW vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGE

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-17.13%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.60%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.36%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGE

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 3.57% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.73%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.22%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.17%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

15.17%

-0.71%

Сравнение комиссий DFAW и AVGE

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGE

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVGE в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.37%1.67%1.92%1.93%0.74%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.53%1.71%1.47%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAW and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to DFAW (3.57%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 30.80% vs 27.15% for DFAW. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 30.80% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.37% for AVGE.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор