PortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и AVGE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFAW и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
23.43%
DFAW
AVGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.40

AVGE:

0.32

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.69

AVGE:

0.57

Коэф-т Омега

DFAW:

1.10

AVGE:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.42

AVGE:

0.33

Коэф-т Мартина

DFAW:

1.82

AVGE:

1.44

Индекс Язвы

DFAW:

3.89%

AVGE:

3.97%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.70%

AVGE:

17.74%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

DFAW:

-7.52%

AVGE:

-7.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность -3.03%, а AVGE немного ниже – -3.06%.


DFAW

С начала года

-3.03%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-3.21%

1 год

5.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAW и AVGE

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAW: 0.25%
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAW: 0.40
AVGE: 0.32
Коэффициент Сортино DFAW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAW: 0.69
AVGE: 0.57
Коэффициент Омега DFAW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAW: 1.10
AVGE: 1.08
Коэффициент Кальмара DFAW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAW: 0.42
AVGE: 0.33
Коэффициент Мартина DFAW, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAW: 1.82
AVGE: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.32
DFAW
AVGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и AVGE

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVGE в 1.98%


TTM202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.60%1.47%0.42%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и AVGE

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-7.67%
DFAW
AVGE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и AVGE

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 12.84% и 12.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
12.65%
DFAW
AVGE