Сравнение DFAW с DGEIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность -10.48%, а DGEIX немного выше – -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DFAW, и DGEIX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DGEIX в 1.95%

Максимальная просадка DFAW за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 8.63% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.