PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 30.01% for DGEIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 12.61%, а DGEIX немного выше – 13.03%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGEIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.90%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.01%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DGEIX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		13.03%19.86%15.71%11.61%

Correlation

The correlation between DFAW and DGEIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between DFAW and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEXDGEIX с SCHD

Доходность на риск

DFAW vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.62

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.63

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.48

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

15.24

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.51

+1.10

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DGEIX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-59.77%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.85%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.00%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DGEIX

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 3.35% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.09%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.75%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.66%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

16.87%

-2.41%

Сравнение комиссий DFAW и DGEIX

И DFAW, и DGEIX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DGEIX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DGEIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.68%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAW and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.35%) compared to DGEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DGEIX's -59.77%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор