PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DFAW is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 28.79% for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и VTI

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%12.57%

Correlation

The correlation between DFAW and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between DFAW and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и VTI

Секторы
DFAW
VTI

Технологии

24.8%
33.5%

Финансовые услуги

15.5%
12.0%

Промышленность

13.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

7.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.3%

Энергетика

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

DFAW
24.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
VTI
12.0%

Промышленность

DFAW
13.6%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
VTI
10.0%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
VTI
10.3%

Энергетика

DFAW
6.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
VTI
4.7%

Недвижимость

DFAW
2.4%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFAW vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.24

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.94

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.51

+1.12

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VTI

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-55.45%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.92%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.26%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.03%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VTI

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.90%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.13%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.17%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.40%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.30%

-3.85%

Сравнение комиссий DFAW и VTI

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VTI

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAW and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.18%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 28.79% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.01% for VTI.

DFAW is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.03% for VTI.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор