Сравнение DFAW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFAW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFAW и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и VTI
Основные характеристики
DFAW:
0.40
VTI:
0.47
DFAW:
0.69
VTI:
0.80
DFAW:
1.10
VTI:
1.12
DFAW:
0.42
VTI:
0.49
DFAW:
1.82
VTI:
1.99
DFAW:
3.89%
VTI:
4.76%
DFAW:
17.70%
VTI:
20.05%
DFAW:
-16.94%
VTI:
-55.45%
DFAW:
-7.52%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.
DFAW
-3.03%
-2.85%
-3.42%
6.80%
N/A
N/A
VTI
-6.29%
-2.99%
-4.58%
8.93%
15.18%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и VTI
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAW и VTI
DFAW
VTI
Сравнение DFAW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и VTI
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.60% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и VTI
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и VTI
Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 12.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.