PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAW с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и VT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFAW с VT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DFAW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAW или VT.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.63

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.93

VT:

1.10

Коэф-т Омега

DFAW:

1.13

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.61

VT:

0.76

Коэф-т Мартина

DFAW:

2.52

VT:

3.31

Индекс Язвы

DFAW:

4.07%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.97%

VT:

17.84%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DFAW:

-1.27%

VT:

-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.50%.

DFAW

С начала года

3.53%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-0.16%

1 год

11.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

5.50%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

3.17%

1 год

13.80%

3 года

11.91%

5 лет

13.41%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий DFAW и VT

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и VT

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.50%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и VT

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и VT

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...