Сравнение DFSV с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFSV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и DFAU
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
DFSV vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFSV
DFAU
Сравнение DFSV c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.42 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и DFAU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFAU
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFAU
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -23.61% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.45% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.36% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.12% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.62% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFAU
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.24% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.67% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.52% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.03% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.87% | +5.68% |