Сравнение DFAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или VOO.
Основные характеристики
| DFAU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 37.82% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.29 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.25% |
| Макс. просадка | -23.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 25.99%, а VOO немного выше – 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и VOO
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и VOO
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.02% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и VOO
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и VOO
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.