Сравнение DFAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFAU и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и VOO
Основные характеристики
DFAU:
0.42
VOO:
0.54
DFAU:
0.72
VOO:
0.88
DFAU:
1.11
VOO:
1.13
DFAU:
0.43
VOO:
0.55
DFAU:
1.72
VOO:
2.27
DFAU:
4.81%
VOO:
4.55%
DFAU:
19.59%
VOO:
19.19%
DFAU:
-23.61%
VOO:
-33.99%
DFAU:
-10.65%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.
DFAU
-6.63%
-3.73%
-5.11%
8.68%
N/A
N/A
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и VOO
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAU и VOO
DFAU
VOO
Сравнение DFAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и VOO
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.21% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и VOO
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и VOO
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.25% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.