PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с SNPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. DFAU is actively managed, while SNPE is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 14.72%/yr for SNPE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 11.00%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и SNPE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%5.11%

Correlation

The correlation between DFAU and SNPE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between DFAU and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и SNPE

Секторы
DFAU
SNPE

Технологии

32.7%
38.6%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.6%

Промышленность

10.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
14.5%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

DFAU
32.7%
SNPE
38.6%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
SNPE
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
SNPE
4.6%

Промышленность

DFAU
10.4%
SNPE
6.9%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
SNPE
14.5%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
SNPE
9.3%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
SNPE
5.1%

Энергетика

DFAU
4.6%
SNPE
4.2%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
SNPE
0.8%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
SNPE
1.9%

Недвижимость

DFAU
0.2%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с NWG.L

Доходность на риск

DFAU vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.35

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

15.50

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFAU и SNPE

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-33.37%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.46%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.15%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-24.65%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.03%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.96%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и SNPE

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.17%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.07%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.10%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.67%

-2.94%

Сравнение комиссий DFAU и SNPE

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и SNPE

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SNPE в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAU and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.38%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 13.16% for DFAU. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

DFAU and SNPE have nearly identical dividend yields, around 0.89%.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPE is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор