Сравнение DFAU с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
DFAU и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и SNPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.41% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -3.41%.
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и SNPE
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. SNPE — Ранг доходности на риск
DFAU
SNPE
Сравнение DFAU c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.62 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.39 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и SNPE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и SNPE
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SNPE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и SNPE
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SNPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -33.37% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.46% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -24.65% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.85% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.06% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.71% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и SNPE
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 5.33% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.25% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.28% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.09% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.81% | -2.94% |