Сравнение DFAU с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
DFAU и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или SNPE.
Основные характеристики
| DFAU | SNPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 26.30% |
| Дох-ть за 1 год | 37.82% | 36.34% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.02 |
| Коэф-т Мартина | 19.29 | 17.83 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.55% |
| Макс. просадка | -23.61% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и SNPE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и SNPE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 25.99%, а SNPE немного выше – 26.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и SNPE
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и SNPE
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SNPE в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.02% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.11% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и SNPE
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и SNPE
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.11% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.