PortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAU и SNPE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFAU и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.97%
67.16%
DFAU
SNPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.42

SNPE:

0.43

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.72

SNPE:

0.73

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

SNPE:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.43

SNPE:

0.43

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.72

SNPE:

1.73

Индекс Язвы

DFAU:

4.81%

SNPE:

4.79%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.59%

SNPE:

19.52%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

SNPE:

-33.38%

Текущая просадка

DFAU:

-10.65%

SNPE:

-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -7.14%.


DFAU

С начала года

-6.63%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-5.11%

1 год

8.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPE

С начала года

-7.14%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-6.60%

1 год

8.48%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAU и SNPE

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%
График комиссии SNPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNPE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и SNPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.42
SNPE: 0.43
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.72
SNPE: 0.73
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAU: 1.11
SNPE: 1.10
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.43
SNPE: 0.43
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.72
SNPE: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.43
DFAU
SNPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и SNPE

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SNPE в 1.30%


TTM202420232022202120202019
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.21%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
1.30%1.17%1.32%1.65%1.08%1.43%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и SNPE

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-10.63%
DFAU
SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и SNPE

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 14.25% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.10%
DFAU
SNPE