PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAU returned 21.70%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 11.32%, а DFUS немного ниже – 11.25%.

DFAU

1 день
-0.67%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.49%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.32%16.78%23.17%24.79%-16.99%10.73%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between DFAU and DFUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between DFAU and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DFUS

Секторы
DFAU
DFUS

Технологии

32.7%
17.4%

Финансовые услуги

12.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.0%

Промышленность

10.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
23.5%

Здравоохранение

8.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.6%

Энергетика

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Технологии

DFAU
32.7%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DFUS
20.2%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DFUS
13.0%

Промышленность

DFAU
10.4%
DFUS
9.5%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DFUS
23.5%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DFUS
2.6%

Энергетика

DFAU
4.6%
DFUS
5.3%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DFUS
3.0%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DFUS
1.1%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAU vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.35

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.22

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

14.70

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFUS

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-24.62%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.96%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.44%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.66%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.82%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFUS

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 2.95% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.18%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.23%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.21%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.21%

-0.48%

Сравнение комиссий DFAU и DFUS

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFUS

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFAU and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DFAU (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 21.70% for DFAU. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

DFAU has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.83% for DFUS.

Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.09% for DFUS.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор