PortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAU и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFAU и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.97%
57.82%
DFAU
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.42

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.72

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.43

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.72

VTI:

1.99

Индекс Язвы

DFAU:

4.81%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.59%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFAU:

-10.65%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%.


DFAU

С начала года

-6.63%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-5.11%

1 год

8.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAU и VTI

DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.42
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.72
VTI: 0.80
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAU: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.43
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.72
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.47
DFAU
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и VTI

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.21%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и VTI

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-10.40%
DFAU
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и VTI

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.25% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.83%
DFAU
VTI