Сравнение DFAU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFAU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFAU и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и VTI
Основные характеристики
DFAU:
1.33
VTI:
1.36
DFAU:
1.83
VTI:
1.87
DFAU:
1.24
VTI:
1.25
DFAU:
2.03
VTI:
2.08
DFAU:
7.66
VTI:
8.05
DFAU:
2.26%
VTI:
2.22%
DFAU:
13.02%
VTI:
13.11%
DFAU:
-23.61%
VTI:
-55.45%
DFAU:
-3.36%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.09%.
DFAU
0.99%
-1.92%
5.48%
16.97%
N/A
N/A
VTI
1.09%
-1.81%
5.90%
17.54%
16.05%
12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и VTI
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAU и VTI
DFAU
VTI
Сравнение DFAU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и VTI
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.09% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и VTI
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и VTI
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.80% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.