Сравнение DFAU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFAU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или VTI.
Основные характеристики
| DFAU | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.56% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.26% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.68% |
| Макс. просадка | -23.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAU показывает доходность 25.56%, а VTI немного выше – 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и VTI
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и VTI
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.02% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и VTI
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и VTI
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.18% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.