Сравнение DFAU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFAU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFAU и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и SPY
Основные характеристики
DFAU:
0.42
SPY:
0.51
DFAU:
0.72
SPY:
0.86
DFAU:
1.11
SPY:
1.13
DFAU:
0.43
SPY:
0.55
DFAU:
1.72
SPY:
2.26
DFAU:
4.81%
SPY:
4.55%
DFAU:
19.59%
SPY:
20.08%
DFAU:
-23.61%
SPY:
-55.19%
DFAU:
-10.65%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.
DFAU
-6.63%
-3.73%
-5.11%
8.68%
N/A
N/A
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и SPY
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAU и SPY
DFAU
SPY
Сравнение DFAU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и SPY
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.21% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и SPY
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и SPY
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 14.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.