PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с RSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. DFAU is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 12.34%/yr vs 8.63%/yr for RSP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.72%.

DFAU

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.61%
1 год
23.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.71%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.70%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		9.09%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.72%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%4.67%

Correlation

The correlation between DFAU and RSP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between DFAU and RSP shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAU и RSP

Секторы
DFAU
RSP

Технологии

36.0%
20.9%

Финансовые услуги

12.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Промышленность

10.1%
14.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.9%

Здравоохранение

8.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

4.1%
4.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Недвижимость

0.1%
6.1%

Технологии

DFAU
36.0%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
RSP
13.9%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
RSP
10.0%

Промышленность

DFAU
10.1%
RSP
14.2%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
RSP
3.9%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
RSP
11.1%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
RSP
6.4%

Энергетика

DFAU
4.1%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
RSP
5.7%

Недвижимость

DFAU
0.1%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с FBCG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

DFAU vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAURSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.59

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.31

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.39

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.03

+2.90

DFAU vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и RSP

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAURSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-59.92%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.85%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-17.81%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-21.38%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.79%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.64%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и RSP

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAURSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.59%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.69%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

11.81%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.20%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.33%

-1.56%

Сравнение комиссий DFAU и RSP

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и RSP

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RSP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.93%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.52%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and RSP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (4.86%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, DFAU leads with 12.34% vs 8.63% for RSP. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 12.34% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.93% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.20% for RSP.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор