Сравнение DFAU с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
DFAU и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAU или RSP.
Основные характеристики
| DFAU | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.56% | 17.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.26% | 32.58% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 6.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 11.74% |
| Макс. просадка | -23.61% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAU и RSP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и RSP
С начала года, DFAU показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 17.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и RSP
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAU c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и RSP
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RSP в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.02% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.45% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и RSP
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и RSP
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.