Сравнение DFSTX с VSCIX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.52%/yr vs 11.79%/yr for VSCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции VSCIX немного впереди с 11.79%.
DFSTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.52%
VSCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам DFSTX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 16.97% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 15.72% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between DFSTX and VSCIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.98 |
The correlation between DFSTX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
DFSTX
VSCIX
Сравнение DFSTX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.38 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 12.45 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VSCIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -59.66% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.97% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -25.25% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.13% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.81% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.33% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.11% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VSCIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.22% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.68% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.76% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.60% | +0.50% |
Сравнение комиссий DFSTX и VSCIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VSCIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VSCIX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.93% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFSTX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCIX has higher volatility (4.97%) compared to DFSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs VSCIX's -59.66%.
DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор