PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с SPDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.16%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции SPDW немного отстают с 10.64%.

DFSTX

1 день
2.42%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.82%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.16%

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		15.82%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between DFSTX and SPDW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.73

The correlation between DFSTX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DFSTX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSTXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.80

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.58

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

9.95

+0.74

DFSTX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и SPDW

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-60.02%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.55%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-13.53%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-30.21%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-34.98%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-12.89%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и SPDW

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.10%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.86%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.23%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.51%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.66%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

17.31%

+4.78%

Сравнение комиссий DFSTX и SPDW

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и SPDW

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.94%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DFSTX and SPDW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to DFSTX (5.10%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs SPDW's -60.02%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор