PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с MNDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с MNDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и MFS New Discovery Fund (MNDIX).

DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и MNDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и MFS New Discovery Fund (MNDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и MNDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
MNDIX
MFS New Discovery Fund		-5.84%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MNDIX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям MNDIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.39% соответственно.

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%

MNDIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-1.91%
1 год
14.39%
3 года*
6.40%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

MFS New Discovery Fund

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO
Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с VSTCXMNDIX с PNSAXMNDIX с CTSIXMNDIX с MFEKXMNDIX с MITTXMNDIX с EMCAXMNDIX с KSCOX

Сравнение комиссий DFSTX и MNDIX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MNDIX в 0.99%.

MNDIX
MFS New Discovery Fund
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSTX vs. MNDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c MNDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и MFS New Discovery Fund (MNDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXMNDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.59

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.81

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.00

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. MNDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MNDIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и MNDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXMNDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFSTX и MNDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и MNDIX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и MNDIX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке MNDIX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и MNDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSTXMNDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-62.02%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.21%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-42.04%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-42.04%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-19.69%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-16.86%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.82%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и MNDIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у MFS New Discovery Fund (MNDIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSTXMNDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.80%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.44%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

23.69%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.66%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.94%

+0.12%