Сравнение DFSTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.08% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FXAIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DFSTX
FXAIX
Сравнение DFSTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.30 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FXAIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FXAIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -33.79% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.13% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.50% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -33.79% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.23% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.83% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FXAIX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.34% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.53% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.32% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.92% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.05% | +4.02% |