Сравнение DFSTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FXAIX
Основные характеристики
DFSTX:
-0.45
FXAIX:
-0.10
DFSTX:
-0.50
FXAIX:
-0.03
DFSTX:
0.94
FXAIX:
1.00
DFSTX:
-0.40
FXAIX:
-0.09
DFSTX:
-1.47
FXAIX:
-0.49
DFSTX:
6.35%
FXAIX:
3.31%
DFSTX:
20.56%
FXAIX:
16.07%
DFSTX:
-63.18%
FXAIX:
-33.79%
DFSTX:
-23.28%
FXAIX:
-17.54%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.52% против 11.31% соответственно.
DFSTX
-16.26%
-12.02%
-15.26%
-8.41%
14.96%
3.52%
FXAIX
-13.72%
-13.33%
-11.49%
-0.42%
17.07%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FXAIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и FXAIX
DFSTX
FXAIX
Сравнение DFSTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FXAIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FXAIX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.29% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.44% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FXAIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FXAIX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.