Сравнение DFSTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FXAIX
Основные характеристики
DFSTX:
0.74
FXAIX:
1.87
DFSTX:
1.18
FXAIX:
2.52
DFSTX:
1.14
FXAIX:
1.34
DFSTX:
0.94
FXAIX:
2.83
DFSTX:
3.25
FXAIX:
11.72
DFSTX:
4.06%
FXAIX:
2.04%
DFSTX:
17.98%
FXAIX:
12.76%
DFSTX:
-63.18%
FXAIX:
-33.79%
DFSTX:
-6.91%
FXAIX:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.76% против 13.09% соответственно.
DFSTX
1.61%
-3.00%
6.25%
14.54%
8.79%
5.76%
FXAIX
4.19%
1.25%
10.54%
24.46%
14.70%
13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FXAIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и FXAIX
DFSTX
FXAIX
Сравнение DFSTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FXAIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FXAIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FXAIX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.