Сравнение DFSTX с FTHSX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.11%/yr vs 14.39%/yr for FTHSX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FTHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у FTHSX с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.39% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 10.59%
FTHSX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.39%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSTX и FTHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 21.84% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 20.71% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
Correlation
The correlation between DFSTX and FTHSX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between DFSTX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск
DFSTX
FTHSX
Сравнение DFSTX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | FTHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.31 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.93 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FTHSX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FTHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -37.74% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.42% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -24.58% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.58% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -37.74% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -5.56% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.61% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FTHSX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.91% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.85% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.95% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.80% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.08% | +1.94% |
Сравнение комиссий DFSTX и FTHSX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FTHSX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FTHSX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FTHSX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.45% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFSTX and FTHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSTX has higher volatility (4.16%) compared to FTHSX (3.91%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs FTHSX's -37.74%.
FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и FTHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор