PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с DMREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) are both mutual funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DMREX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.93%/yr vs 2.88%/yr for DMREX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.24%/yr for DMREX.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у DMREX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 10.93% против 2.88% соответственно.

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		2.23%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Correlation

The correlation between DFSTX and DMREX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.19

The correlation between DFSTX and DMREX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с SCHPDMREX с FJMNXDMREX с BMN

Доходность на риск

DFSTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXDMREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.67

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
6.28

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.12

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

7.10

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

16.54

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.67

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DMREX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DMREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-13.22%

-47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-0.51%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-2.48%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-5.33%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-13.22%

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-0.88%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.22%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DMREX

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.39%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

0.79%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

0.99%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

2.45%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

3.14%

+18.94%

Сравнение комиссий DFSTX и DMREX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DMREX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DMREX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DFSTX and DMREX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DMREX's -13.22%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DMREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор