PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSTX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.60% соответственно.


DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFSTX и DFUSX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSTX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSTXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.25

-0.09

DFSTX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSTXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFSTX и DFUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFUSX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFUSX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSTXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-54.96%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.10%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-24.58%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-33.79%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.88%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.66%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.62%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFUSX

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSTXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.25%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.64%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

17.96%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.83%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.03%

+4.03%