Сравнение DFSTX с DFITX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both mutual funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFITX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.93%/yr vs 1.69%/yr for DFITX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.27% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 10.93% против 1.69% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.93%
DFITX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 14.69% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -1.32% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Correlation
The correlation between DFSTX and DFITX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between DFSTX and DFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFITX
Сравнение DFSTX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.45 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 1.49 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.46 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFITX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -73.49% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -12.31% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -18.04% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -34.84% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -45.26% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.97% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -18.10% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.70% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFITX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.41% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.67% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.98% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 15.05% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.47% | +5.61% |
Сравнение комиссий DFSTX и DFITX
И DFSTX, и DFITX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFITX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFITX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.76% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.95% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFSTX and DFITX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DFITX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFITX's -73.49%.
DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор