Сравнение DFSTX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 9.69% против 1.34% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DFITX
И DFSTX, и DFITX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFITX
Сравнение DFSTX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.98 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DFITX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFITX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFITX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFITX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -73.49% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.31% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -34.84% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -45.26% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -14.12% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -18.19% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.94% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFITX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.58% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 8.25% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 12.98% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 14.90% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.41% | +5.65% |