Сравнение DFITX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 10.11% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и CREMX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
DFITX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
DFITX
CREMX
Сравнение DFITX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 9.78 | -8.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 12.29 | -11.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 11.91 | -10.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 12.82 | -11.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 85.27 | -81.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 9.78 | -8.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 7.88 | -7.79 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и CREMX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и CREMX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -0.71% | -72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -0.55% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -0.55% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -0.02% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.08% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и CREMX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.59% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 0.65% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 0.89% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 0.96% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.96% | +15.46% |