Сравнение DFSPX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.84% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и DFSVX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSPX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFSPX
DFSVX
Сравнение DFSPX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.75 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и DFSVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и DFSVX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -66.70% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.11% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -27.69% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -52.12% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.89% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.51% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.09% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и DFSVX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.46% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.88% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 23.35% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.68% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.92% | -7.76% |