PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSPX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.94% соответственно.


DFSPX

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.47%
1 год
20.05%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSPX и VEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
6.60%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between DFSPX and VEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.95

The correlation between DFSPX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

DFSPX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSPXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

11.06

-5.11

DFSPX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSPXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.13

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и VEU

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и VEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFSPXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-61.52%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.43%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-13.69%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.31%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-34.98%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.98%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.13%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и VEU

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFSPXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.59%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.04%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.29%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.07%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.21%

-0.96%

Сравнение комиссий DFSPX и VEU

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и VEU

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VEU в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
2.85%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DFSPX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to DFSPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSPX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор