Сравнение DFSPX с TSONX
DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and TSONX (TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFSPX returned 10.04%/yr vs 9.57%/yr for TSONX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSPX charges 0.24%/yr vs 0.36%/yr for TSONX.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и TSONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TSONX с доходностью 6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSPX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции TSONX немного отстают с 9.57%.
DFSPX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.04%
TSONX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам DFSPX и TSONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 5.36% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 6.88% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
Correlation
The correlation between DFSPX and TSONX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between DFSPX and TSONX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSPX vs. TSONX — Ранг доходности на риск
DFSPX
TSONX
Сравнение DFSPX c TSONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSPX | TSONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.62 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и TSONX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки TSONX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и TSONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSPX | TSONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -33.02% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.63% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -13.10% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -29.51% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -33.02% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.27% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.98% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.42% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и TSONX
Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 4.88%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSPX | TSONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 13.34% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.07% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.22% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.45% | -0.44% |
Сравнение комиссий DFSPX и TSONX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSONX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и TSONX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TSONX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.88% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.43% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFSPX and TSONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSONX has higher volatility (5.28%) compared to DFSPX (4.88%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs TSONX's -33.02%.
DFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSPX и TSONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор