Сравнение DFSPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSPX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и VOO
Основные характеристики
DFSPX:
1.05
VOO:
0.75
DFSPX:
1.51
VOO:
1.15
DFSPX:
1.21
VOO:
1.17
DFSPX:
1.36
VOO:
0.77
DFSPX:
3.87
VOO:
3.04
DFSPX:
4.38%
VOO:
4.72%
DFSPX:
16.26%
VOO:
19.15%
DFSPX:
-55.89%
VOO:
-33.99%
DFSPX:
0.00%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.53% соответственно.
DFSPX
13.02%
5.79%
10.18%
15.57%
12.60%
6.23%
VOO
-3.02%
0.35%
-0.14%
13.67%
16.73%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и VOO
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSPX и VOO
DFSPX
VOO
Сравнение DFSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и VOO
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.75% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% | 3.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и VOO
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и VOO
Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 10.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.