Сравнение DFSPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSPX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и VOO
Основные характеристики
DFSPX:
0.93
VOO:
1.81
DFSPX:
1.35
VOO:
2.44
DFSPX:
1.16
VOO:
1.33
DFSPX:
1.19
VOO:
2.74
DFSPX:
2.87
VOO:
11.43
DFSPX:
4.14%
VOO:
2.02%
DFSPX:
12.82%
VOO:
12.77%
DFSPX:
-55.89%
VOO:
-33.99%
DFSPX:
-3.29%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.97% против 13.25% соответственно.
DFSPX
5.77%
6.97%
4.88%
11.24%
6.30%
5.97%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и VOO
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSPX и VOO
DFSPX
VOO
Сравнение DFSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и VOO
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.89% | 3.06% | 2.60% | 2.27% | 2.63% | 1.45% | 2.52% | 2.61% | 2.33% | 2.49% | 2.42% | 3.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и VOO
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и VOO
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.49% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.