PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSPX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DFIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFSPX с DFIVX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFSPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSPX или DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSPX:

1.05

DFIVX:

1.01

Коэф-т Сортино

DFSPX:

1.44

DFIVX:

1.33

Коэф-т Омега

DFSPX:

1.20

DFIVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFSPX:

1.29

DFIVX:

1.09

Коэф-т Мартина

DFSPX:

3.67

DFIVX:

4.15

Индекс Язвы

DFSPX:

4.38%

DFIVX:

3.77%

Дневная вол-ть

DFSPX:

16.15%

DFIVX:

16.58%

Макс. просадка

DFSPX:

-55.89%

DFIVX:

-65.67%

Текущая просадка

DFSPX:

-0.20%

DFIVX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSPX имеют среднегодовую доходность 6.52%, а акции DFIVX немного отстают с 6.42%.

DFSPX

С начала года

17.68%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

14.19%

1 год

15.72%

3 года

11.74%

5 лет

11.69%

10 лет

6.52%

DFIVX

С начала года

19.08%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

16.01%

1 год

15.12%

3 года

12.62%

5 лет

17.29%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSPX и DFIVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSPX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFIVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DFIVX в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.64%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%3.10%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.34%3.94%4.40%3.78%4.49%2.43%3.70%6.60%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFIVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFIVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...