PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSPX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с DFIVX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFSPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSPX или DFIVX.

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DFIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
112.71%
99.26%
DFSPX
DFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSPX:

1.05

DFIVX:

0.96

Коэф-т Сортино

DFSPX:

1.51

DFIVX:

1.36

Коэф-т Омега

DFSPX:

1.21

DFIVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFSPX:

1.36

DFIVX:

1.12

Коэф-т Мартина

DFSPX:

3.87

DFIVX:

4.26

Индекс Язвы

DFSPX:

4.38%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFSPX:

16.26%

DFIVX:

16.75%

Макс. просадка

DFSPX:

-55.89%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

DFSPX:

0.00%

DFIVX:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 6.23% против 5.74% соответственно.

DFSPX

С начала года

13.02%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

10.18%

1 год

15.57%

5 лет

12.60%

10 лет

6.23%

DFIVX

С начала года

14.31%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

11.52%

1 год

14.98%

5 лет

18.01%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSPX и DFIVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DFSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSPX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSPX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFSPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFSPX: 1.05
DFIVX: 0.96
Коэффициент Сортино DFSPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSPX: 1.51
DFIVX: 1.36
Коэффициент Омега DFSPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFSPX: 1.21
DFIVX: 1.19
Коэффициент Кальмара DFSPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
DFSPX: 1.36
DFIVX: 1.12
Коэффициент Мартина DFSPX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFSPX: 3.87
DFIVX: 4.26

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.05
0.96
DFSPX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFIVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFIVX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.75%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%3.10%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.48%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFIVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.35%
DFSPX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 10.19%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.19%
11.00%
DFSPX
DFIVX