PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.29% соответственно.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEUDFSPX с FNIDX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFSPX и DFIVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.59

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.56

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.62

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFIVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFIVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-66.61%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.99%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.29%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-48.11%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-8.44%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.30%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFIVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.36%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.49%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.24%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.06%

-1.93%