PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSPX с DFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.36%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSPX charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.85% соответственно.

DFSPX

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.47%
1 год
20.05%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSPX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		6.60%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between DFSPX and DFIVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between DFSPX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEUDFSPX с FNIDX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

DFSPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.67

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.58

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.85

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

15.14

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.67

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFIVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSPXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-66.61%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.58%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-14.39%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.29%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-48.11%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.03%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-12.24%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.43%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFIVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSPXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.86%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.89%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.85%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.29%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.02%

-1.77%

Сравнение комиссий DFSPX и DFIVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFIVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.85%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSPX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSPX has higher volatility (4.61%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSPX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор