PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSPX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSPX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFSPX с FSPSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

DFSPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSPX или FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSPX:

1.05

FSPSX:

0.88

Коэф-т Сортино

DFSPX:

1.44

FSPSX:

1.20

Коэф-т Омега

DFSPX:

1.20

FSPSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFSPX:

1.29

FSPSX:

0.99

Коэф-т Мартина

DFSPX:

3.67

FSPSX:

2.87

Индекс Язвы

DFSPX:

4.38%

FSPSX:

4.68%

Дневная вол-ть

DFSPX:

16.15%

FSPSX:

16.69%

Макс. просадка

DFSPX:

-55.89%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

DFSPX:

-0.20%

FSPSX:

-0.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSPX показывает доходность 17.68%, а FSPSX немного ниже – 17.65%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.52% против 6.10% соответственно.

DFSPX

С начала года

17.68%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

14.19%

1 год

15.72%

3 года

11.74%

5 лет

11.69%

10 лет

6.52%

FSPSX

С начала года

17.65%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

14.32%

1 год

13.24%

3 года

11.70%

5 лет

11.59%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий DFSPX и FSPSX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSPX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSPX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и FSPSX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FSPSX в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.64%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%3.10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.46%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и FSPSX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и FSPSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и FSPSX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 2.95% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...