Сравнение DFSPX с DFIEX
DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.25%/yr vs 9.93%/yr for DFIEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.93% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.25%
DFIEX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам DFSPX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 5.54% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 10.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between DFSPX and DFIEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between DFSPX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFSPX
DFIEX
Сравнение DFSPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.49 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 9.72 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и DFIEX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -62.22% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.01% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -12.81% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -28.66% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -41.04% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.10% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -12.17% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.81% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и DFIEX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.06% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.17% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.83% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.75% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.39% | -0.14% |
Сравнение комиссий DFSPX и DFIEX
И DFSPX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и DFIEX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DFIEX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.93% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.87% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFSPX and DFIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSPX has higher volatility (4.57%) compared to DFIEX (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs DFIEX's -62.22%.
DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSPX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор