Сравнение DFSMX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.27% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и VCADX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
DFSMX
VCADX
Сравнение DFSMX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.25 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.65 | +4.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.35 | +1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.48 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 5.57 | +16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.25 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.48 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.67 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.08 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и VCADX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и VCADX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и VCADX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -11.13% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -3.78% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -11.13% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -11.13% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.64% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.50% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.00% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и VCADX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.98% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.53% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 3.91% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 3.22% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 3.42% | -2.65% |