Сравнение DFSMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.05% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и USMTX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DFSMX
USMTX
Сравнение DFSMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 3.86 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 6.92 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 3.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 6.97 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 36.30 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 3.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 2.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.09 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и USMTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и USMTX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и USMTX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -1.98% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -1.92% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.30% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.08% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и USMTX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.22% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.72% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 0.75% | +0.02% |