Сравнение DFSMX с FHIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FHIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FHIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям FHIGX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.23% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FHIGX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FHIGX
Сравнение DFSMX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FHIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.93 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.24 | +5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.26 | +1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.08 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 3.73 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.93 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.21 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.53 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.87 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FHIGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FHIGX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FHIGX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FHIGX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FHIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -32.80% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -4.84% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -16.18% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -16.18% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.79% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.55% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.41% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FHIGX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.25% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.83% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.94% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.12% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.23% | -3.46% |