Сравнение DFSMX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.93% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFUSX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFUSX
Сравнение DFSMX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.99 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.52 | +4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.23 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.26 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 6.06 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.99 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.70 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.77 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFUSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFUSX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFUSX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -54.96% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.10% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -24.58% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -33.79% | +32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.21% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.66% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.58% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 5.35% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 9.09% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 18.15% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 16.88% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 18.05% | -17.28% |