Сравнение DFSIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.91% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VPMAX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DFSIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DFSIX
VPMAX
Сравнение DFSIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.78 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.30 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.76 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.16 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.78 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VPMAX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VPMAX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -48.32% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.75% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.21% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -32.65% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.80% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -6.61% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.20% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VPMAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.72% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 22.09% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 28.98% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.17% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.11% | -1.84% |