Сравнение DFSIX с VFIAX
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFSIX returned 14.91%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции VFIAX немного впереди с 15.63%.
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
VFIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам DFSIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between DFSIX and VFIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2008 г. | 0.98 |
The correlation between DFSIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DFSIX
VFIAX
Сравнение DFSIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.35 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 15.66 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VFIAX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -55.20% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.90% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.75% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.53% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.83% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.40% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VFIAX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.82% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.98% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.86% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.90% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.07% | +0.21% |
Сравнение комиссий DFSIX и VFIAX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VFIAX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VFIAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFSIX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSIX has higher volatility (3.10%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSIX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор