Сравнение DFSIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции DFUSX немного впереди с 13.60%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DFUSX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFUSX
Сравнение DFSIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.25 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DFUSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFUSX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFUSX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -54.96% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.10% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.58% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.79% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.88% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.66% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFUSX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.25% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.64% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.96% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.83% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.03% | +0.21% |