PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

DFSI и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.03%33.62%4.98%17.86%11.99%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

DFSI

1 день
1.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
26.38%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий DFSI и VSGX

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

DFSI vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.15

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.41

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.42

+0.93

Корреляция

Корреляция между DFSI и VSGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и VSGX

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и VSGX

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-33.09%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.84%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.51%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.90%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.28%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и VSGX

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеют волатильность 7.91% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.24%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.53%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.98%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.95%

-2.89%