Сравнение DFSI с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DFSI и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и SOXQ
DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DFSI
SOXQ
Сравнение DFSI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.08 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.68 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.79 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 17.49 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.60 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и SOXQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и SOXQ
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и SOXQ
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -46.01% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -17.44% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.78% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -13.37% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.78% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и SOXQ
Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 7.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.69% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 26.33% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 40.14% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 36.10% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 36.10% | -21.04% |