PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DFSI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%7.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DFSI и JIVE

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.52

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.20

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.50

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

14.57

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.52

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.90

-0.59

Корреляция

Корреляция между DFSI и JIVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и JIVE

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и JIVE

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-13.79%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.96%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.13%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.95%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и JIVE

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.78%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.07%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.93%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.85%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.85%

+0.19%