PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с IDOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 17.13%/yr vs 20.04%/yr for IDOG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.72%.

DFSI

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.87%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.69%
1 год
28.94%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и IDOG

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.38%33.62%4.98%17.86%10.47%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.72%39.94%1.35%23.57%10.06%

Correlation

The correlation between DFSI and IDOG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between DFSI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и IDOG

Секторы
DFSI
IDOG

Финансовые услуги

24.2%
11.3%

Промышленность

21.7%
12.2%

Технологии

10.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Сырьевые материалы

7.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.8%

Коммунальные услуги

3.1%
9.6%

Энергетика

1.9%
10.1%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
IDOG
11.3%

Промышленность

DFSI
21.7%
IDOG
12.2%

Технологии

DFSI
10.5%
IDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
IDOG
9.6%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
IDOG
8.9%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
IDOG
10.2%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
IDOG
9.1%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
IDOG
9.6%

Энергетика

DFSI
1.9%
IDOG
10.1%

Недвижимость

DFSI
1.9%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

DFSI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.10

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.83

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.49

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

15.00

-9.55

DFSI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и IDOG

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-37.32%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.47%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.75%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.90%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.93%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и IDOG

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.76% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.94%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.89%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.69%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

17.18%

-1.87%

Сравнение комиссий DFSI и IDOG

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и IDOG

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IDOG в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.25%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.49%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and IDOG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.85%) compared to DFSI (4.76%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs IDOG's -37.32%.

On 3-year performance, IDOG leads with 20.04% vs 17.13% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDOG has performed better with a 20.04% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.25% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and SS&C. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор