Сравнение DFSI с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
DFSI и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%.
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и IDOG
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
DFSI vs. IDOG — Ранг доходности на риск
DFSI
IDOG
Сравнение DFSI c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.27 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.08 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.23 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 16.27 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.27 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.50 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и IDOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и IDOG
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и IDOG
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -37.32% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.18% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -2.23% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -8.03% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и IDOG
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.29% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.76% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.45% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.57% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.48% | -2.44% |