PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

DFSI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.03%33.62%4.98%17.86%11.99%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

DFSI

1 день
1.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
26.38%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий DFSI и HDMV

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.02

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.43

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.61

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.42

+0.93

Корреляция

Корреляция между DFSI и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и HDMV

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и HDMV

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-32.01%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.73%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.54%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и HDMV

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.40%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.26%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

13.16%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

11.94%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

13.23%

+1.83%