PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

DFSI и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и FID

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%17.86%11.99%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий DFSI и FID

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.16

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.84

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.98

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

11.27

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.35

+0.96

Корреляция

Корреляция между DFSI и FID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и FID

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и FID

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-39.79%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.93%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.84%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.60%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и FID

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.96%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.37%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

12.62%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.03%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.10%

-4.06%