PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 30.08%/yr for FDT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и FDT

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%8.95%

Correlation

The correlation between DFSI and FDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between DFSI and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и FDT

Секторы
DFSI
FDT

Промышленность

27.9%
34.0%

Финансовые услуги

27.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.8%

Сырьевые материалы

7.4%
9.6%

Здравоохранение

3.7%
1.4%

Недвижимость

3.4%
5.3%

Технологии

3.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
5.2%

Энергетика

1.3%
9.2%

Промышленность

DFSI
27.9%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
FDT
10.2%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
FDT
11.5%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
FDT
2.8%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
FDT
9.6%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
FDT
1.4%

Недвижимость

DFSI
3.4%
FDT
5.3%

Технологии

DFSI
3.0%
FDT
8.1%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
FDT
5.2%

Энергетика

DFSI
1.3%
FDT
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

DFSI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.00

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.85

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.13

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

16.12

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.00

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.40

+0.96

Просадки

Сравнение просадок DFSI и FDT

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-46.10%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.41%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.29%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.59%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.78%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.43%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и FDT

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 4.63%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.23%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.91%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.42%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

18.23%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.52%

-3.28%

Сравнение комиссий DFSI и FDT

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и FDT

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and FDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs FDT's -46.10%.

On 3-year performance, FDT leads with 30.08% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDT has performed better with a 30.08% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор