Сравнение DFSI с EFAV

С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSI и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и EFAV.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.