PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 12.53%/yr for EFAV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%9.39%

Correlation

The correlation between DFSI and EFAV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between DFSI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и EFAV

Секторы
DFSI
EFAV

Финансовые услуги

24.2%
19.4%

Промышленность

21.7%
15.9%

Технологии

10.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.0%

Здравоохранение

9.0%
12.0%

Сырьевые материалы

7.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.6%

Коммунальные услуги

3.1%
8.8%

Энергетика

1.9%
8.3%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
EFAV
19.4%

Промышленность

DFSI
21.7%
EFAV
15.9%

Технологии

DFSI
10.5%
EFAV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
EFAV
12.0%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
EFAV
1.5%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
EFAV
11.9%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
EFAV
8.8%

Энергетика

DFSI
1.9%
EFAV
8.3%

Недвижимость

DFSI
1.9%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DFSI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.81

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.19

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

3.26

+2.19

DFSI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и EFAV

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-27.56%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.66%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-8.75%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.66%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.77%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.61%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и EFAV

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.10%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

8.53%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

10.57%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

11.82%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

13.06%

+2.31%

Сравнение комиссий DFSI и EFAV

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и EFAV

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and EFAV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.74% vs 12.53% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.74% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.17% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.20% for EFAV.

DFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор